Pourquoi votre drawdown est sous-estimé
Le drawdown mesure la plus forte baisse d’un compte depuis son plus haut. C’est le chiffre qui dit combien vous auriez pu perdre, et souvent celui qui décide d’un compte de prop firm. Pourtant, beaucoup de tableaux de bord affichent une valeur plus faible que la réalité. Voici pourquoi.
Le solde ne voit pas les positions ouvertes
Le solde (balance) ne bouge qu’à la clôture d’une position. Pendant qu’elle est ouverte, la perte flottante n’apparaît que dans l’équité. Un drawdown calculé sur le solde ignore donc tout ce qui s’est passé entre l’ouverture et la clôture.
Exemple fictif : un compte de 10 000 € ouvre une position qui descend jusqu’à −1 500 €, puis remonte et se clôture à −200 €.
| Mesure | Plus bas observé | Drawdown |
|---|---|---|
| Solde | 9 800 € | 2 % |
| Équité | 8 500 € | 15 % |
Le risque réellement pris est de 15 %, pas de 2 %.
Les relevés espacés ratent le creux
Même calculé sur l’équité, le drawdown dépend de la fréquence des relevés. Si l’équité est enregistrée toutes les heures, un creux de vingt minutes entre deux relevés n’existe pas pour l’outil. Plus les relevés sont espacés, plus le drawdown affiché est optimiste.
Commissions et swaps comptent aussi
Une commission débitée à l’ouverture ou un swap accumulé sur plusieurs nuits creusent l’équité. Un calcul qui les néglige, ou les ajoute seulement à la clôture, sous-estime encore le creux.
Ce que fait Equidra
Equidra rejoue l’historique complet de chaque compte avec les prix du marché, opération par opération, commissions et swaps compris. Le drawdown maximal retrouvé est daté, par compte et pour le portefeuille groupé, avec la qualité des données affichée à côté de chaque valeur.
À retenir
- Regardez le drawdown d’équité, pas celui du solde.
- Demandez-vous à quelle fréquence l’équité est relevée.
- Vérifiez que commissions et swaps sont inclus.
Un drawdown exact ne rend pas une stratégie plus rentable : il montre le risque tel qu’il a été pris. Pour essayer Equidra sur vos comptes, consultez les Tarifs.